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研究报告:东海证券-金融工程日报-170801

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-08-01 17:51:22
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,036 KB 分享者: wlw****mx 我要报错
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【研究报告内容摘要】

市场数据
主要指数
最新一个交易日,各指数均上涨,中证500涨幅最大,涨幅为1.33%;最新5交易日,各指数涨跌不一,创业板指数上涨2.96%,金融指数下跌0.68%;最新22个交易日,创业板指数下跌4.26%,其余各指数均上涨,金融指数上涨较为明显,涨幅为8.00%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
行业
最新一个交易日,行业普遍上涨,钢铁和有色金属上涨超过4.00%,钢铁上涨4.73%,国防军工下跌1.08%;最近5个交易日,各行业涨跌不一,有色金属上涨7.40%,家用电器下跌2.95%;近一个月来,各行业涨跌不一,有色金属涨幅明显,上涨21.1%,传媒下跌5.00%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
两融
 7月28日两融余额为8954.79亿元,有所下跌,其中融资余额8908.47亿元,融券余额46.32亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。
股指期货
最新一个交易日,当前主力合约IH1708基差回正,IH1708年化对冲成本为0.37%。IC1708及IF1708仍处于负基差,且基差较昨日有所增大,年化对冲成本为8.5%至10.43%。
期权
最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近8月合约中购虚值大于沽虚值。新上市购03月2.700元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示5.62%)。近月合约中购8月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.44%)。近月购合约与次近月沽合约存在虚值交叉,可能存在套利机会。

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