研究报告：兴业证券-期权水晶球：指标再度调整，后市维持谨慎-170913

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-09-14 13:46:54
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：任瞳，于明明
研报出处：兴业证券	研报页数： 8 页	推荐评级：无
研报大小： 449 KB	分享者： wil****no	我要报错

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【研究报告内容摘要】

市场回顾：上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域，而虚值认购期权隐含波动率斜率维持在中性水平，市场情绪未出现明显变化依然偏低。从标的日内走势来看，早盘震荡走低，随后有所反弹但仍然维持低位，最终标的全天下跌0.25%，50指数下跌0.18%，标的走势符合水晶球指数的预期。
短期预判：截止到周三市场收盘，兴业期权水晶球择时指数维持在3分（偏谨慎预期），期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域，同时虚值认购期权隐含波动率斜率边际走低，仅认购认沽隐含波动率价差指标向好，整体而言市场情绪维持低位，小明对标的后市走势持偏谨慎预期。

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