研究报告：兴业证券-决胜量化选股策略周报-171023

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-10-24 14:27:41
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：胡顺泰，任瞳，徐寅
研报出处：兴业证券	研报页数： 29 页	推荐评级：无
研报大小： 3,859 KB	分享者： 594****54	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
上周市场整体向下。主流指数呈现不同幅度的下跌，创业板指数2.38%领跌，而上证综指和中证500指数也分别下跌0.35%和2.06%，沪深300实现小幅上涨0.15%。多头策略方面，受市场拖累出现回撤，3+2策略跌幅最大，下跌1.84%。增强策略方面，多因子全A选股500增强策略表现较为突出，以全周0.13%的超额收益荣登榜首。
两市成交比之前有所放量，两市日均成交约为4342亿。从融资余额来看，过去一周两市融资余额较之前基本持平，截至10月19日，两市融资余额为9838亿元。
过去的一周市场风格偏向价值。消息面上，经济数据方面，本周需重点关注美国GDP、耐用品订单和新屋销售数据，英国GDP，日本CPI，澳大利亚CPI以及多个主要国家的制造业、服务业和综合PMI。另外，本周将是上市公司三季报披露的高峰期。根据沪深交易所定期报告披露时间安排，本周将有2188家公司披露三季报业绩。本周我们推荐近期表现稳健的3+2量化选股策略。

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