研究报告：财通证券-金融衍生品日报-171113

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-11-13 14:56:21
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：罗俊，张耿，孙晔
研报出处：财通证券	研报页数： 5 页	推荐评级：无
研报大小： 577 KB	分享者： fen****nk	我要报错

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【研究报告内容摘要】

1.期权
1.1．行情回顾
50ETF上个交易日早盘一小时窄幅震荡，之后在保险板块放量大涨带动下表现强势。截至收盘，50ETF上涨1.14%，振幅1.46%。
50ETF成分股中15只上涨，2只收平，32只收跌，1只停牌。
50ETF期权挂牌合约88只，其中上涨20%以上19只，下跌20%以上9只，上涨集中在认购合约，下跌集中在当月下月实值认沽合约。
合约总成交1438046张,较上一交易日增加83.57%，总持仓1589774张，较上一交易日减少1.32%。
1.2.波动率分析
截至11月10日，上证50ETF的30天、60天、90天和180天历史波动率分别为8.79%、9.47%、11.20%和10.88%。
昨日IVX指数收于11.43%。平值认购期权当月合约和平值认沽期权当月合约隐含波动率分别为6.59%和11.11%。