研究报告：中信期货-商品期权量化日报：豆粕近月合约临近最后交易日，白糖隐波率偏震荡-171205

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-12-05 11:00:22
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：刘宾，王建伟
研报出处：中信期货	研报页数： 11 页	推荐评级：无
研报大小： 1,180 KB	分享者： 851****26	我要报错

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【研究报告内容摘要】

豆粕：
1、行情回顾
12月04日，近月1801期权合约系列临近最后交易日。豆粕期权成交量为100394手，较前一日大幅增加54122手，其中次主力1801期权合约系列成交量增加32642手。持仓量为405870手，较前一日增加2474手。主力合约持仓量PCR为0.86，和前一日相当，成交量PCR为0.96，较前一日有所上升，市场情绪较为稳定。
波动率方面，主力1805期权合约系列认购、认沽期权隐含波动率均有所上升。次主力1801期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均大幅上升。主力1805期权合约系列认购期权隐含波动率收于12.94%，认沽期权隐含波动率收于12.66%。
从目前的情况来看，主力1805期权合约系列隐含波动率小幅走高，略高于标的物历史波动率，按照历史波动率与隐含波动率之间的关系，未来隐含波动率维持震荡或小幅走低的概率较大。

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